Booking.com
Добавить Отель ... Добавить санаторий или новость о нём в каталог !

Установление лимитов на межбанковское кредитование

Наличие большого числа участников рынка МБК и потенциальных контрагентов обусловливает формирование простых механизмов определения кредитных лимитов на контрагентов на основе экспресс-анализа их финансово-экономического состояния. При этом, размещение временно свободных средств коммерческих банков осуществляется с использованием следующих финансовых инструментов:

— межбанковских кредитов и депозитов;

— денежных средств на ностро-счетах;

— долговых обязательств банков-контрагентов.

межбанковское кредитованиеПо операциям, проводимым на межбанковском рынке, устанавливаются следующие виды внутренних лимитов коммерческого банка:

  • совокупный лимит по банку-контрагенту, размер которого устанавливается в зависимости от кредитного рейтинга, присвоенного банку-контрагенту, в соответствии с внутренней методикой оценки кредитоспособности банков-контрагентов и определения лимита на проведение операций с ними;
  • лимит кредитования под залог, который определяется в зависимости от вида и рыночной стоимости залогового имущества, дисконта и прочих условий кредитования.
  • Предварительное рассмотрение договоров о сотрудничестве на межбанковском рынке кредитования проводится департаментом казначейства. Основными операциями, риск по которым ограничивается лимитами, являются конверсионные операции, депозитные (кредитные) операции МБК, банкнотные операции. Валютой сделки межбанковского кредитования могут являться любая свободно конвертируемая валюта и российский рубль. Решение о проведении операций с иными валютами оформляется отдельным решением кредитного комитета на основании заключения подразделения финансового анализа и рисков.

Лимиты устанавливаются в абсолютных цифрах в рублях РФ, долларах США или евро. Они устанавливаются на краткосрочные операции, срок предоставления денежных ресурсов по которым на каждого контрагента не может превышать 180 дней. Функция внесения предложений по установлению лимитов на проведение межбанковских операций возлагается непосредственно на департамент казначейства банка. Контроль над фактическим использованием лимитов осуществляется директором департамента и бэк-офисом департамента казначейства.

лимиты на межбанковское кредитованиеКритерии установления лимита на МБК

Основными критериями установления лимита на МБК являются:

  • банк должен относиться к числу кредитных учреждений с хорошей деловой репутацией и должен быть включен в известные публикуемые рейтинги;
  • валюта баланса не должна быть на любую отчетную дату меньше установленной банком величины (например, не должна быть менее 50 млн долл. США);
  • банк, как правило, должен иметь валютную лицензию;
  • собственный капитал (уставный фонд, прочие фонды и нераспределенная прибыль за вычетом иммобилизации) не должен быть меньше 5 млн евро;
  • портфель государственных ценных бумаг должен быть сопоставим с одним из установленных базовых показателей (капитал, привлеченные средства до востребования, кредитный портфель и т.д.);
  • должны присутствовать принцип взаимности и положительный опыт сотрудничества.

В дополнение к вышеизложенным критериям внутренними нормативными документами банка могут быть установлены и другие критерии для принятия решений по установлению лимитов на банк-контрагент. Установленные лимиты могут быть изменены с учетом поправочных коэффициентов — как повышающих, так и понижающих — в зависимости от учитываемых факторов. К факторам, влияющим на увеличение суммы лимита, может быть отнесен длительный положительный опыт сотрудничества. К факторам, влияющим на уменьшение суммы лимита, может быть отнесена негативная информация о банке-контрагенте, его собственниках, высшем менеджменте, крупнейших клиентах и контрагентах, появившаяся в СМИ.

межбанковские кредитыЛимиты на банки-контрагенты распределяются по типам операций:

  • бланковый — лимит без обеспечения на сделки МБК;
  • бланковый на межбанковском рынке (Лимит задолженности — Лимит на сделки МБК, форекс, форвард, своп, банкнотные операции):
  • бланковый на валютном рынке (Внутридневный лимит — Лимит на форексные, банкнотные операции и сделки своп, обязательства и требования по которым исполняются в течение дня).

межбанковские операцииКонтроль за соблюдением лимитов по межбанковским кредитам

  1. Операции, связанные с предоставлением денежных ресурсов на межбанковском рынке на срок более 180 дней, рассматриваются кредитным комитетом банка отдельно либо согласуются с президентом (председателем правления) банка или лицом, его замещающим. При необходимости директор департамента казначейства может превысить лимит и срок на конкретный банк в пределах суммы и срока, установленных решением кредитного комитета.
  2. Превышение лимитов по сумме и срокам сверх установленных кредитным комитетом и разрешенных директору департамента казначейства допускается либо с письменного разрешения президента (председателя правления или заместителя председателя правления, временно исполняющего его обязанности) в соответствующей служебной записке от департамента казначейства в случае наделения кредитным комитетом президента (председателя правления или лица, его замещающего) соответствующими полномочиями, либо кредитным комитетом.
  3. Ответственность за несанкционированное предоставление ресурсов на межбанковском рынке (в случае отсутствия лимита на контрагента или при превышении лимита по сумме, сроку, виду валюты без соответствующего оформления разрешения на превышение) возлагается на руководителя департамента казначейства или лицо, временно исполняющее его обязанности.
  4. В случае необходимости оперативного реагирования на ухудшение финансового положения конкретного банка-контрагента департамент казначейства или управление финансового анализа и рисков выносят соответствующий вопрос на внеочередное заседание кредитного комитета. В рамках утвержденных кредитным комитетом банка лимитов для проведения активных операций директор департамента казначейства доводит до сотрудников соответствующих подразделений лимиты в разбивке по типам операций и банкам-контрагентам.




Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *